Игра на бирже считается высокорисковым мероприятием — инвестор может как получить хорошую прибыль за счет роста стоимости торгуемых ценных бумаг, так и финансово проиграть из-за обрушения одной или нескольких компаний. Некоторые считают, что для успеха необходимо использовать специальных автоматических трейдеров — роботизированные компьютерные программы, способные самостоятельно отслеживать ряд параметров (индикаторов), принимая решение о совершении той или иной сделки.
Как создавали роботов?
Считается, что разработчики из США первыми внедрили этих ботов. И произошло еще в начале 70-х годов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Роботы первоначально занимались исключительно алгоритмическим отбором активов, затем — подключались к терминалу биржи для быстрого ввода определенных заявок.
В 1998 году комиссия по ценным бумагам США санкционировала возможность использования торговых роботов на бирже.
В начале 2000-х уже 10% операций выполнялись с их помощью, при этом, как указывают эксперты, на выполнение сделки уходило не более двух секунд.
В конце 2000-х количество контрактов, заключенных на фондовом рынке с использованием торговых роботов, достигло 60%.
В 2005 году в Америке создается специальная площадка для трейдеров подобного толка — BATS. В короткие сроки она стала третьей по оборотам.
Уже в 2007 году торговые роботы стали предлагаться всем желающим: при этом появились объявления о разработке индивидуальных программ под заказ.
А были ли проблемы с использованием тех или иных ПО при торговле акциями? В августе 2012 года американская компания Knight Capital Americas LLC выставила свое программное обеспечение с дефектом настройки. Как потом отмечали правоохранительные органы, робот направил на рынок миллионы заказов за 45 минут, получив 4 млн исполнений. В результате «длинная позиция» по 80 акциям составила 3,5 млрд долларов, чистая короткая позиция по 74 акциям — 3,15 млрд долларов. Манипуляции привели к потере фирмой 460 млн. На рынке акций были зафиксированы неверные котировки.
Что касается России, то здесь развитие собственной биржевой робототехники началось значительно позже Штатов — в 2006 году. В это время стало возможным подключение компьютерных программ к торговым терминалам.
Кстати, в 2012 году на Московской бирже произошел странный инцидент: подключенный к сети робот в течение двух минут совершал, как пишет Lenta.ru, странные и нелогичные сделки (продавал валюту ниже рынка, покупал — дороже). Программа наторговала на 700 млн долларов, ущерб оценивался в 4,5 млн.
Как сейчас работают роботы? Все игроки фондового рынка проводят своеобразное обучение-настройку своего автоматизированного помощника, определяя стратегию поведения при осуществлении некоторых действий (открытие позиции, фиксация прибыли и так далее).
Основное преимущество роботов — отсутствие каких-либо эмоций, они не подвержены идее быстро купить внешне привлекательную позицию, заработать на разнице, пытаясь рискнуть всем доверенным состоянием.
Есть ли недостатки? Есть. И их много.
Во-первых, роботы не могут фундаментально анализировать ситуацию, учитывая геополитические, экономические факторы — на рынок всегда влияют и жесткие заявления глав других государств, и ограничения кредитования для определенных фирм, и введенные на глобальном уровне санкции, и многое другое.
Во-вторых, любые экстраординарные ситуации, возникшие на бирже, вводят роботов в некоторый ступор: автомат не может самостоятельно и фундаментально менять заложенные схемы. Вспомним знаменитый «черный понедельник» или более близкий нам финансовый кризис 2008 года. Тогда роботы не смогли обогатить своих пользователей. Увы. Против черных лебедей они бессильны.
В-третьих, всегда есть вероятность ложного срабатывания (за своим ПО надо внимательно следить).
В-четвертых, стоимость качественных роботов велика (бесплатные — это либо «пробники», либо программы с возможным дефектом).
В-пятых, этичность использования подобных ПО вызывает, конечно, большие вопросы. И не только у чиновников и соответствующих органов.
Какие программы-роботы наиболее известны в среде брокеров?
Во-первых, называют бесплатный Funnel Trader, применяемый на краткосрочных операциях в азиатском сегменте.
Во-вторых, Generic A-TLP — робот, функционирующий в пределах горизонтального ценового коридора преимущественно в ночное время (22:00-03:00) на платформах с позитивной репутацией.
В-третьих, Trio Dancer. Практики указывают, что этот помощник достаточно эффективен, но для его использования стоит приобрести платный сервер.
В-четвертых, Equilibrium. Робот применяет при торговле индикаторы тренда, стараясь действовать без риска.
В-пятых, Silent Ilan.
Я хочу внедрить робота для торговли. Будет ли у меня существенная прибыль?
«Тинькофф-журнал», анализируя разнообразные алгоритмы, указывает, что доходность в несколько десятков процентов считается нереальной в существующих условиях.
Даже действуя логически, прибыльность от внедрения роботизированного помощника в 20-50%, к сожалению, практически невозможна: согласитесь, что никто из брокеров или разработчиков не будет делиться с окружающими технологическими секретами, если может сам получать надежные многомиллионные прибыли. Эта логика подтверждается косвенно и суровым математическим расчетом, показывающим, что доходность сделок на бирже имеет широкий размах, зависящий в первую очередь от опытности торгующего.
Я хочу разработать робота. Можно ли его запатентовать?
В этой инициативе никаких проблем нет. Только учитывайте:
- создание ПО — длительный и очень энергозатратный процесс;
- написанный код охраняется авторским, а не патентным правом;
- если вы хотите оформить компьютерную программу как изобретение, то надо доказать, что она имеет определенный эффект технологического толка;
- еще один вариант — регистрация программы для ЭВМ.
А в других странах подобные торговые роботы патентуются?
Да. В США их регистрировали еще в начале 2000-х.
В 2006 году даже по этому поводу был судебный спор между двумя гигантами индустрии: стороны обвиняли друг друга в нарушении использования запатентованных автоматизированных систем торговли опционами.
Источник фото