Программой осуществляется оценка справедливой стоимости и риск-метрик при помощи численного метода Монте-Карло, а также метода главных компонент. Пользователь в качестве входных параметров может варьировать количество сценариев (регулировать точность расчетов), а также процент исходной дисперсии, который будет описываться методом главных компонент. Также пользователь может выбрать распределение ошибки, необходимое при моделировании базовых активов ARIMA-GARCH случайными процессами. В качестве параметров расчета риск-метрик задаются уровень надежности и период расчета.
показать больше
Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время!